如果发现自己在网上进行外汇交易时被骗，首先不要惊慌，应立即采取以下措施：

1、收集证据：保存所有与诈骗相关的通信记录、交易记录、网站链接等信息。这些都可能成为后续维权的重要依据。

2、报警处理：尽快向当地公安机关报案，并提供所有收集到的证据。警方将根据情况展开调查。

3、联系银行或支付平台：及时联系相关银行或第三方支付平台，请求冻结相关账户，避免损失进一步扩大。同时询问是否有可能追回资金。

4、咨询法律援助：可以寻求律师的帮助，了解自己的权利和可行的法律途径来追回损失。

5、报告监管机构：如果是在正规平台上操作却被骗，可以向相应的金融监管机构（如中国银保监会等）报告此事件。

6、加强自我保护意识：今后在进行外汇或其他形式的投资时，务必选择合法合规的平台，谨慎核实对方身份，不轻信高收益承诺。

7、学习投资知识：提高自己对金融市场及产品的认知水平，理性投资，避免盲目跟风。

请记住，在任何情况下保持冷静，并积极采取行动是关键。希望这些建议对你有所帮助。